높은 확률 거래를 찾는 데 도움이되는 3 가지 가격 채널.
기술적 인 준비, 위험 관리 & amp; 상인 심리학.
문서 요약 : 가격 결정 액자는 상인이 높은 확률의 출입국을 인식하도록 도와줍니다. 프레이밍은 사전 가격 조치를 기반으로하므로 미래를 예측할 수는 없지만 기대를 세우는 데 도움이되므로 현재 방이 스팀이 아닐지 아니면 처음 시작이되는지 알 수 있습니다. 가격 책정 방법을 제시하는 몇 가지 방법이 있으므로 가장 적합한 방법을 결정하면됩니다.
가격은 종종 중력이나 관성과 같은 자연의 규칙에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 가격이 일정 수준까지 떨어지면 어떤 시점에서 종종 바운스를 볼 수 있습니다. 채널 별 가격 차트를 골라 내면 가격이 반응하거나 반등 할 때와 적절한 출입구가 나타날 때를 알 수 있습니다.
가격 채널에는 많은 차트와 거래 전략이 있으므로 뷔페처럼 다루십시오. 당신이 원하는 것을 선택하고, 뭔가가 당신에게 어울리지 않는다면, 그것을 다음 상인을 위해 남겨 둡니다. 채널은 경향 지속 항목이나 범위 역전을 정확히 찾아내는 데 도움이되는 것과 같은 여러 가지 작업을 수행 할 수도 있습니다.
기사에 3 가지 유형의 채널이 소개됩니다. 손으로 그린 채널은 초등 학교의 채널 거래이지만 항목을 찾고 종료하는 데 매우 효과적 일 수 있습니다. 돈 차이 채널 (Donchian Channels)은 일정 기간이나 며칠 동안 극단적 인 가격을 보면서 거래자가 큰 폭락과 고장을 발견하는 것을 도와줍니다. 끝으로 Andrews Pitchfork라고하는 Median-Line 분석을 기반으로 한 고급 채널을 살펴 보겠습니다.
외환 익히기 : 간단한 채널이 매우 효과적 일 수 있습니다.
차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.
손으로 그린 채널입니다.
이것은 더 새로운 상인을 위해 시작할 것이다 제일 장소이다. 손으로 그린 채널은 이해하기 쉽고 지원 및 저항에 반응하는 가격으로 범위 또는 옆쪽 시장에서 사용할 수 있습니다. 위의 EURUSD 차트에서 보는 것처럼 상승하는 시장에서 채널을 사용할 수도 있습니다.
Forex 배우기 : 라인 도구는 채널 탑과 바텀을 그리는 데 사용할 수 있습니다.
차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.
채널의 핵심 자격 요건은 가격이 최소한 2 회는 접촉해야하지만 3 회 이상이 가장 적합하다는 것입니다. 우리가 EURUSD 위에서 본 것과 같은 상승하는 채널에서 우리는 높은 최고점과 높은 최저치로 볼 때 구매 압력의 영향을받습니다. 그래서 높은 거래 확률로 인해 채널 바닥에 가깝게 물건을 구입하고 채널 밖에서 멈추고 판매 할 수 있습니다 채널 상단 근처. 채널 상단에서 단락하는 것은 권장되지 않습니다. 왜냐하면 우리는 상승 추세에 있기 때문입니다.
Forex에 대해 알아보십시오 : 범위 거래를 통해 위험과 목표를 명확하게 정의 할 수 있습니다.
차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.
Donchian 채널 브레이크 아웃 거래.
Richard Donchian은 힘을 사서 약점을 팔기로 한 1980 년대 전략에 따라 심플한 추세를 만들었습니다. Donchian 채널은 사용자가 지정한 시간 수 / 일 / 주 수에 비해 높거나 낮은 가격을 초과하는 높은 확률의 브레이크 아웃 전략으로 간주됩니다. 이 채널 전략은 상승하거나 하락하는 시장에서 잘 작동하지만 범위가 제한된 시장에서 가장 잘됩니다.
Forex 배우기 :이 간단한 전략은 큰 움직임을 포착하고 손실을 제한하는 데 도움이됩니다.
차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.
탈주가 적기 때문에 합법적 인 추세를 낳을 수 있기 때문에 많은 상인이 반대 채널에 정지 출구를 배치합니다. 이렇게하면 위험이 제한되고 길어지는 거래를 너무 오래 지탱할 수 없습니다. 이처럼 폭 넓은 종목에 편안하게 빠져 있지 않은 거래자들은 거래 규모를 줄이거 나 평균 트루 범위 (Average True Range)를 활용하거나 10 일간의 저점 인 채널 중간에 멈추고 거래를 보호 할 수 있습니다 경향 방향에 따라 높거나 높습니다.
앤드류 (Andrew & rsquo; s Pitchfork & ndash; 중앙선.
패턴을 그리기위한 시작점을 어디에서 찾을 수 있는지 이해하면 갈퀴로 거래 할 수 있습니다. Pitchfork 거래는 Alan Andrews 박사가 개발 한 것으로, 종종 가격이 종종 평균 가격 초과로 돌아가는 경향이 있으며, 경향이 전환 될 때까지 중간 선에서 종종 돌아옵니다. 이 패턴은 타이트한 위험과 합리적인 수익 목표를 허용합니다.
Forex 배우기 : Pitchfork 구축은 간단하며 Market Pivots을 기반으로합니다.
차트 작성자 : Tyler Yell, CMT.
상인들이 건초 더미 주위에서 전략을 세우는 데 도움이되는 논쟁은 인기 급상승 시장에서 80 %의 시간이 걸리므로 가격은 상승 또는 하강 중간 선쪽으로 끌어 당깁니다. 갈퀴 기초 공사는 시장에서 3 개의 스윙 피봇을 기반으로합니다 (차트에서 A, B, C로 표시됨). 시작 스윙 (A 지점)은 중간 선의 시작점이고 A 지점을 중심으로 극한 지점 B와 C가 갈퀴를 가져옵니다.
출발점 A, B, & amp; A를 찾는 데 유용한 도구가 많이 있습니다. 그러나 잠시 후 상인의 시선으로 시장 스윙 출발점을 지적 할 수 있습니다. Zig Z ag 표시기를 사용하면 가장 중요한 가격 변경을 결정하고 회전하여 포인트에서 갈퀴를 그릴 수 있습니다. 또 다른 옵션은 시장에서 전환점을 강조하기 위해 가격 반전을 보여주는 일일 또는 주간 도형을 사용하는 것입니다.
갈퀴를 거래 할 때 선호하는 목표는 중간 선입니다. 그러나 강력한 동향 시장 또는 다양한 시장에서 상대 피치 포크를 타겟팅 할 수 있습니다. 스톱은 흔히 시장이 추세 속에서 숨을 쉬게 할 수 있도록 0.5 ~ 1 배의 평균 True Range 범위에서 갈퀴 외부에 배치됩니다.
이 전략이나 전략의 핵심은 당신에게 가장 적합한 전략을 찾는 것입니다. 어느 채널을 사용하든 최종 목표는 원하는 항목 및 가격을 결정할 수 있도록 원하는 시간대에 가격 조치를 적용하는 것입니다. 사용하는 방법에 관계없이 채널 외부에 정류장을 배치하고 계정 잔액에 적합한 거래 규모를 사용하여 위험을 제한하십시오.
--- 트레이너 강사 인 Tyler Yell 글
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선형 회귀.
이 페이지는 선형 회귀 채널에 대한 것입니다. Linear Regression Curve 또는 Linear Regression Line에 관심이 있으시면 아래 링크를 선택하십시오.
선형 회귀 채널.
대형 기관들은 200 일 이동 평균과 마찬가지로 장기간 선형 회귀 채널을 종종 보게됩니다. 선형 회귀 채널은 세 부분으로 구성됩니다.
선형 회귀선 : 관심있는 모든 데이터 요소에 가장 잘 맞는 선. 자세한 내용은 선형 회귀선을 참조하십시오. 상단 채널 선 : 선형 회귀선과 평행 한 선이며 일반적으로 선형 회귀선보다 1 ~ 2 표준 편차가 큽니다. 하부 채널 라인 :이 라인은 선형 회귀 라인과 평행하며 일반적으로 선형 회귀 라인보다 1-2 표준 편차가 있습니다.
S & P 500 Exchange 거래 펀드 (SPY)의 다년간 차트는 꾸준한 상승 추세와 단단한 표준 편차를 유지하는 가격을 보여줍니다. 선형 회귀 채널 :
상위 채널과 하위 채널은 모든 가격의 68 % (1 표준 편차가 사용되는 경우) 또는 모든 가격의 95 % (2 표준 편차가 사용되는 경우) 중 하나를 포함합니다. 가격이 채널 외부로 떨어지면 다음 중 하나가 발생합니다.
구매 또는 판매 기회가 있습니다. 또는 이전 추세가 끝날 수도 있습니다.
선형 회귀 채널 가능한 구매 신호.
가격이 낮은 채널 행 아래로 떨어지고 상인이 추세가 계속 될 것으로 예상되면 상인은 그것을 구매 신호로 간주 할 것입니다.
선형 회귀 채널 가능한 판매 신호.
판매 기회는 가격이 상위 채널 라인을 초과 할 때 발생할 수 있지만, 추세의 지속은 상인이 예상합니다.
선형 회귀 채널 내에서 가격이 종결되는 것과 같은 다른 확인 표시는 잠재적 인 구매 또는 판매 주문을 시작하는 데 사용될 수 있습니다. 또한 다른 기술 지표를 사용하여 확인할 수도 있습니다.
추세 취소.
가격이 선형 회귀 채널 밖에서 오랜 기간 동안 끝나면, 이는 과거 가격 추세가 깨지거나 상당한 반전이있을 것이라는 초기 신호로 해석되는 경우가 많습니다.
선형 회귀 채널은 매우 유용한 기술 분석 차트 작성 도구입니다. 추세 및 추세 방향을 확인하는 것 외에도 표준 편차를 사용하면 상인이 장기 추세에 비해 가격이 과다 매매 또는 과매 평가되는시기에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.
R & amp; D 블로그
I. 무역 전략.
개념 : 선형 회귀 직선을 기반으로하는 추세 추적 전략 출처 : Kaufman, P. J. (2005). 새로운 거래 시스템 및 방법. New Jersey : John Wiley & amp; Sons, Inc. 연구 목표 : 두 회 기간에 걸쳐 적용된 선형 회귀 모형의 성능 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 포트폴리오 : 네 가지 주요 시장 분야 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 33 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 된 변수 : Look_Back & amp; Look_Back_Index (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
여기서 Y는 가격 차원 (가까운 가격), X는 시간 차원, AvgX는 Xi의 평균 값, AvgY는 Yi의 평균값입니다.
LRS_1 : 필터로 사용되는 Look_Back 기간의 선형 회귀 사면.
LRS_2 : 신호 생성에 사용 된 Look_Back × Look_Back_Index 기간에 대한 선형 회귀 사면.
Look_Back_Index = [0.2, 1.0], 단계 = 0.02;
짧은 거래 : 선형 회귀 사면 LRS_1 [i - 1] & lt; 0.
짧은 거래 : 오픈시의 매도는 LRS_1 [i-1] & lt; 0 및 LRS_2 [i-1] & lt; 0.
Look_Back_Index = [0.2, 1.0], 단계 = 0.02.
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 된 변수 : Look_Back & amp; Look_Back_Index (정의 : 표 1) :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).
IV. 등급 : 선형 회귀 기울기 | 무역 전략.
CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.
우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.
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