Long only 거래 전략

SPY 10/100 SMA Long Only System.
내 게시물의 대부분을 실행하는 일관된 테마는 더 간단 할 때가 많다는 것입니다. 이를 염두에두고 가장 간단한 시스템 중 하나를 살펴 보겠습니다.
시스템 정보.
SPY 10/100 SMA Long Only System은 기본적으로 거의 기본입니다. 그것은 트렌드를 따르는 시스템을 구축하려는 첫 번째 시도로 형성되었습니다. 또한 차트에서 볼 수있는 가장 쉬운 시스템 중 하나입니다. 10 개 단위 SMA가 100 개 단위 SMA를 초과하면 시스템이 긴 위치를 설정합니다. 그런 다음 10 단위 SMA가 100 단위 SMA 이하로 나올 때까지 긴 위치를 유지합니다. 이 시스템은 각 거래에서 계정의 1 %를 거래합니다.
10 일 SMA가 100 일 SMA를 초과하면 시스템은 S & amp; P 500을 구입합니다.
위의 차트에서 알 수 있듯이이 시스템은 12 월 이래로 오랫동안 SPY였습니다. 그것을 거래하는 누군가는 지난 6 개월 동안 시장이 계속되고있는 전체 실행을 포착했을 것입니다.
거래 규칙.
10 단위 SMA는 100 단위 SMA를 초과합니다.
10 단위 SMA는 100 단위 SMA를 초과합니다.
시스템 백 테스트 분석.
지난 10 년 동안이 시스템은 연평균 5.73 %의 수익을 올렸을 것입니다. 이 수익률은 SPY에 대한 구매 및 보유 접근 방식을 통해 얻은 6.58 % 수익률보다 약간 낮습니다. 이러한 결과가 실망 스럽지만 SPY의 경우 56.47 %인데 비해이 시스템의 최대 축소 율은 35.81 %에 불과하다는 사실에 주목할 가치가 있습니다. 약간 낮은 수익을 제공 했음에도 불구하고이 시스템은 위험을 상당히 낮추었습니다.
시스템의 평균 승패는 11.73 %의 이익을 보였으 나, 평균 손실 거래는 2.84 % 감소했습니다. 이것은 4-1 이상의 이익 비율입니다. 이것은 우리가 추세를 따르는 시스템에서보고자하는 것입니다. 이 시스템은 손실을 작게 유지하고 수익성 높은 직책을 수행하는 데 효과적입니다.
총 승자와 패자는 추세 추종 시스템에서 기대했던 것보다 실제로 더 낫습니다. 이 시스템은 10 년 동안 41 건의 거래를했다. 그 거래 중 17 명은 승자이고 24 명은 패자입니다.
강한 승리율, 강력한 수익률 및 보수적 인 위험 관리 시스템의 조합은 예외적으로 잘 수행되는 시스템을 만들어야합니다. 이 수치를 바탕으로이 시스템이 훨씬 더 잘 작동 할 것으로 기대했을 것입니다. 성능 향상을 위해 우리는 무엇을 조정할 수 있습니까?
개선을위한 아이디어.
짧은 구성 요소를 추가하십시오.
이 시스템의 성능을 향상시키기위한 첫 번째 아이디어는 짧은 구성 요소를 추가하는 것이 었습니다. 한 방향으로 만 거래를하면 시장이 잠수 할 때 가장 이익이되는 추세를 놓치게됩니다. 그러나 백 테스팅은 시스템을 현금화했을 때 시스템을 변경하면 연간 수익률을 1.42 %로 낮추는 것으로 나타났습니다.
더 다양 화.
& # 8220; 단일 악기에서 단일 전략을 사용하는 것은 극한의 기술을 가진 사람들이나 단순히 죽음의 소망이있는 사람들을위한 것입니다. & # 8221; & # 8211; Andreas Clenow.
이 시스템의 가장 큰 결함 중 하나는 SPY 만 거래한다는 것입니다. 그러므로, 그것은 오직 하나의 시장에서만 신호를 받아야하고 다른 어떤 시장에서도 신호를 이용할 수 없습니다. 승리율과 이윤율에 따라 거래 횟수를 늘리면 승리 횟수와 이익이 증가합니다.
우리가 10 개의 다양한 시장에서이 시스템을 거래한다면, 하나의 시장만을 거래하는 것과는 반대로 무역 신호의 10 배를 볼 수 있습니다. 증가하는 다양 화는 또한 SPY가 무역 신호가없는 비유 동 기간에있는 동안 우리가 다른 시장의 추세로부터 이익을 얻을 수있게합니다.
위험 증가.
백 테스트 결과는 계정의 1 % 위치 크기 거래를 기반으로했습니다. 승리 비율과 수익 비율로 돌아가서이 위험을 2 %로 증가 시키면 전체 수익을 증가시킬 수 있습니다. 이것은 또한 최대한의 인출과 파멸의 전체 위험을 증가시킵니다.
위험을 높이기위한 또 다른 아이디어는 83/17 브레이크 아웃 시스템에 사용 된 알고리즘과 비슷한 위치 크기 조정 알고리즘을 구현하는 것입니다. 이를 다양 화 전략과 결합하면 매우 다 르지 만보다 견고한 시스템을 만들 수 있습니다.
사용 된 이동 평균 조정.
이 시스템을 조정하는 또 다른 아이디어는 다른 이동 평균을 사용하여 결과에 어떤 영향을 미치는지 확인하는 것입니다. 10/50 단위 SMA 시스템으로 전환하면 더 많은 신호가 생성되지만 승리 및 이익 비율에도 영향을 미치므로 반드시 더 많은 이익을 얻지는 못합니다.
우리는 50과 200 단위 SMA와 같은 것을 사용하여 반대 방향으로 조정할 수도 있습니다. SMA는 거래를 줄이고 장기적인 움직임을 포착하려고 시도합니다. 이러한 조정의 정확한 장점과 단점을 파악하려면 광범위한 백 테스팅이 필요할 것입니다.
1 응답.
smoothed MAs 3 & amp; (HLCC / 4)와 중간 가격의 55 및 200 Smoothed EMA 세트로 구성됩니다.
공격적인 접근 방식은 SMA 3 & amp; 6이 55를 초과하고 보수적 접근은 가격이 모두 55와 200 MA 인 경우 일 것입니다. D1 차트를 통해 전반적인 상승 추세를 따라라.

긴 / 짧은 주식.
'장기 / 단기 주식'이란 무엇입니까?
장단기 자본은 하락할 것으로 예상되는 주식의 가치를 평가하고 포지션을 매도 할 것으로 예상되는 주식에서 장기 포지션을 취하는 투자 전략입니다. 장 / 단기 주식 전략은 시장 포지션을 최소화하고 짧은 포지션에서의 주가 상승과 가격 하락으로 이익을 얻습니다. 이것이 항상 그런 것은 아니지만 긴 포지션이 짧은 포지션보다 수익을 창출하는 한 그물 기반으로 수익을 낼 수 있습니다. 장단기 금리 전략은 헤지 펀드에 인기가 있으며 그 중 다수는 장단기 금리가 동등한 시장 중립 전략을 사용합니다.
속보 '긴 / 짧은 주식'
많은 헤지 펀드가 긴 편견 (예 : 130/30, 긴 노출이 130 %이고 짧은 노출이 30 % 인 긴 / 짧은 주식 전략)을 사용하는 반면, 상대적으로 적은 헤지 펀드는 길거나 짧은 병법.
장 / 단기 주식 전략은 시장 지리 (선진국, 신흥 시장, 유럽 등), 부문 (에너지, 기술 등), 투자 철학 (가치 또는 성장) 등 여러 가지 방법으로 차별화 할 수 있습니다. . 광범위한 임무가있는 장 / 단기 주식 전략의 예로는 글로벌 주식 성장 펀드가 있습니다. 상대적으로 협소 한 임무의 예는 신흥 시장의 의료 기금이 될 것입니다.
롱 / 숏 모델의 보편적 인 변형은 같은 부문의 다른 주식에 대한 짧은 포지션을 가진 주식의 긴 포지션을 상쇄하는 것을 포함하는 "페어 트레이드"의 변형입니다. 예를 들어, 기술 공간의 투자자는 투자자가 마이크로 소프트의 주식을 각각 33 달러에 구입하고 인텔이 22 달러를 매입하는 경우, 이 쌍방 무역의 짧은 다리는 1,500 개의 인텔 주식을 구매해야한다는 것이다. 장기 및 단기 포지션의 달러 금액은 동일합니다.
이 길고 짧은 전략의 이상적인 상황은 Microsoft가 평가하고 Intel이 거절하는 것입니다. Microsoft가 35 달러, Intel이 21 달러로 떨어지면이 전략의 전체 이익은 3,500 달러가됩니다. 비록 인텔이 23 달러로 진출하더라도, 동일한 요소가 전형적으로 특정 부문에서 주식을 위아래로 움직이기 때문에 전략은 아직 그렇게 적지는 않지만 500 달러로 여전히 수익성이 있습니다.
섹터 내의 주식이 일반적으로 조화롭게 위아래로 움직이는 경향이 있다는 사실을 알기 위해 길거나 짧은 전략은 종종 길고 짧은 다리에 대해 서로 다른 부문을 사용하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 금리가 오르면 헤지 펀드는 유틸리티와 같은이자 민감한 부문을 줄이고 건강 관리와 같은 방어 분야에서 오랫동안 지속될 수 있습니다.

4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.
액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 채택합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)
데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 상인에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)
[어떤 전략이 가장 효과가 있는지 배우는 것은 중요한 상인으로 취할 수있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]
일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 트레이더가 수행 할 때 포지션 거래는 활성 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"에 뛰어 올라 타고 승진함으로써 시장 움직임의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.
추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험이됩니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)
스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 구매를하고 두 가격 포인트의 차이를 받기 위해 가격을 매도하는 방식으로 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑업자들은 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동에 취약하지 않은 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)
거래 전략에 고유 한 비용.
적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에도 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 상당한 하드웨어 및 소프트웨어 구매가 필요합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.
능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)

장기 트레이딩 전략
상인 지수는 시장의 감정적 인 맥박을 측정하려고 시도합니다. $ GOOG의 상인들은 얼마나 낙관적입니까? 또는 $ SPY의 상인은 얼마나 곰입니까? 그리고 사람들은 $ AAPL에서 동등하게 낙관적이고 곰곰이 있습니까?
트레이딩 전략에서 어떤 상장 지수가 어떻게 보이는지보기 위해 나는 PsychSignal의 사람들과 협력하여 데이터를 기반으로 거래 전략을 다시 테스트했다.
전략은 매우 간단합니다. PsychSignal 데이터 세트는 원시 메시지에서 낙관적 / 약세 상인 분위기를 감지하는 자연어 처리 엔진에서 파생됩니다. 나는 NASDAQ 100 내의 BULLISH 표시기를 따라 오래도록 전략을 수립합니다. 스코어가 기반으로하는 원시 메시지는 Stocktwits에서 가져온 것입니다. 여기에서 이전 작업을 확인할 수 있습니다.
PsychSignal은 StockTwits, Twitter, T3Live Chat 및 기타 개인 주식 대화방과 같은 출처로 2009 년까지 거슬러 올라가는 데이터 세트를 보유하고 있습니다.
전략 메모는 다음과 같습니다.
낙관적 인 강세 (-5 - 5) - PsychSignal 낙관적 인 센티멘트 점수.
지난 30 일 동안 총 메시지 수가 50보다 큰 부분을 찾으십시오.
백 테스트가 시장을 능가하는 반면, 더 많은 길을 탐험해야합니다. 관심있는 퀀트는 자유롭게 내려갈 수 있습니다. PsychSignal의 Checkley 박사는 다음과 같이 말했습니다.
"베타 문제와 관련하여 짧은 포지션은 없습니다. 그러나 분명히 위의 분석을 "반전"하고 짧은 거래에 대한 강한 곰 신호를 찾는 것은 큰 도전이 아닙니다. 또한 필터, 구매 및 판매 규칙, 주식 우주 등을 변경할 수있는 범위는 무제한입니다. 이러한 정서 메트릭스를 사용하는 데 익숙해지면 장기 및 단기 투자 지표와 같은 다른 지표와 황소 및 부양책을 혼합하는 것이 좋습니다. 장기적인 가격 추세 또는 교역량. Neural Network와 같은보다 정교한 모델을 사용하여 예측 및 거래 신호를 생성 할 수도 있습니다. 빽빽하게 짹짹이 고있는 주식 및 자산을 선택할 수 있고 분석 도구와 알고리즘을 개선하여 얻은 결과를 통해 단기간에 결과를 개선 할 수 있습니다. "
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다음은 백 테스트의 결과입니다.
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안녕 모두, 제 이름은 Matthew Checkley이고 저는 PsychSignal의 연구 과학자입니다. 우수 커뮤니티의 의견에 경의를 표하고 가능한 경우 유용한 의견을 추가하려고 시도합니다. 좋은 algo-ing!
누구든지 전체 역사적인 데이터 세트에 대한 액세스를 원한다면 [[보호 된]
이 예에서 사용 된 순수 StockTwits 소스 데이터 세트에 더하여, 4 개의 다른 "향료"가있다. 다음과 같습니다 :
트위터없이 retweets.
retweets와 트위터.
Stocktwits & amp; retweets 집계없이 트위터.
Stocktwits & amp; 집계 된 리트 윗이있는 트위터.
공유 할 수있는 훌륭한 백서가 준비되어 있습니다.
스크립트에서 몇 가지 오류가 발생할 수 있습니다.
체크인을 해주셔서 감사합니다. James ([& # 160; protected])는 스크립트를 실행하고 싶다면 전체 역사적인 데이터 세트를 사용할 수있게하고 있습니다. 그냥 그를 쏴. 당신이 안으로 발견 data_link를 교체하여 설치 얻을 수 있습니다.
psychsignal_data가 당신에게 보내는 링크와 함께.
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이것은 일부 사람들에게는 흥미로울 수 있으므로 공유 할 것이라고 생각했습니다.
Quantopian 사용자 (Will Wright)가이 오실레이터를 생성하고 나에게 보냈습니다.
첨부 된 차트는 SPDR S & P ETF (SPY)에 중첩 된 PsychSignal Trader Mood Oscillator를 보여줍니다. 검정 직사각형은 오랜 오실레이터 오실로스코프의 영역을 강조 표시합니다. 직사각형은 오실레이터가 양수 판독 값에서 음수 판독 값까지 교차하는 순간과 정렬됩니다. 관심 분야 내에서 가격 행동을 관찰하는 것은 통찰력있는 일입니다. 신호가 가격에 응답하기 전에 제공하는 겉으로보기에 진보 된 경고 시간을 주목하십시오.
Will의 PsychSignal Trader 분위기 발진기 공식 :
RD_BULLISH = 롤링 10 기간 차등 낙찰 된 메시지 수의 표준 편차.
RD_BEARISH = 롤링 10 기간 차별 된 Bearish Message Count의 표준 편차.
참고 : 대부분의 데이터가 R로 처리되고 sample = TRUE로 계산 된 표준 편차이므로 기술적으로 9주기 표준 편차 기간 (현재 날짜의 계산 변경은 포함되지 않음)입니다.
7 월 4 일의 행복한 사람들!
여기에 올 시간이 다가왔다. James :)! 대단한 일 - 이것은 매우 인상적입니다!
누군가는 비슷한 테스트를 수행해야하지만 불량한 문법을 ​​사용하는 소셜 미디어 게시물은 걸러 내야합니다. stocktwits에서 어리석은 것들을 보았습니다.
대화 볼륨으로 상위 100 개의 기호를 포함하는 5 년 분의 일일 데이터 파일을 만들었습니다.
아래에 링크 된이 파일로 시험해보십시오. 더 많은 데이터를 원하면 언제든지 문의하십시오.
이것은 Quantopian의 Seong Lee가이 글의 앞부분에 올린 알고리즘에 대한 업데이트입니다.
주요 변경 사항은 위에 게시 된 PsychSignal의 James Crane-Baker가 공개 한 새로운 "quantopian-100"파일을 사용하는 것입니다.
James가 귀하의 의견을 환영 할 것이라고 확신하지만, 이제이 신호 파일을 원하는대로 테스트하고 조사 할 수 있습니다.
다른 변경 사항은 다음과 같습니다.
1) 이제 파일의 내용으로 유니버스가 설정됩니다. 이 파일에는 오늘날 DAX와 같이 거래가 불가능한 몇 가지 기호가 포함되어 있지만 신호용으로 사용할 수 있습니다. (실행 중일 때, 이러한 비 교환 기호 때문에 fetcher가 행을 삭제했다는 경고를 보게됩니다)
2) 심볼이 nasdaq 100에 있어야한다는 종속성을 제거합니다.
3) schedule_function을 사용하여 시장 닫을 때의 영향력을 기록한 다음 pass handle_data를 사용하여 실행 속도를 약간 높입니다.
4) 프로그램 설명과 일치하도록 거래 된 주식의 수를 수정하십시오 (7).
5) 새로운 레버리지 상한이 감지되면 log. info.
6) log. info 신호 csv 파일에서 첫 거래일에 거래 할 수없는 기호.
James가 제공 한 csv 파일의 4 년 이상 가치있는 금융 시장 소셜 미디어 채터 데이터에 흥미로운 정보가 많이 있습니다. 여기에 사용 된 것은 무엇입니까? 흥미로운 점은 실제 잠재력을 보여주는 일정 기간이 있다는 것입니다. 성 (Seong)의 작업은이 데이터로 할 수있는 일의 표면을 긁어 모으고 있다고 생각합니다.
리차드가 유망한 것으로 보입니다. (데이터 제임스의 전체 범위를 사용하는) 더 긴 백 테스팅도 요금이 책정되지 않습니다.
죄송합니다. 무엇인가 잘못되었습니다. 다시 시도하거나 의견을 보내서 문의하십시오.
지원 티켓을 성공적으로 제출했습니다.
지원팀이 곧 연락을 드릴 것입니다.
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